摘要: 獨立金融顧問和他們的客戶依賴第一聯盟的資產管理來幫助他們做出正確的投資決定。通過使用SAS,第一聯盟的團隊管理著上百個不同的投資模型,這些模型提供及時的推薦並且識別潛在暴露的風險。第一聯盟在美國擁有近10 ...

獨立金融顧問和他們的客戶依賴第一聯盟的資產管理來幫助他們做出正確的投資決定。通過使用SAS,第一聯盟的團隊管理著上百個不同的投資模型,這些模型提供及時的推薦並且識別潛在暴露的風險

 

第一聯盟在美國擁有近1000人的金融顧問以及500個分支機構,是一家提供全方位的經紀和交易服務的註冊投資顧問及財富管理公司,並已成為金融行業富有朝氣的領導者。始建於1994年的第一聯盟的初衷是為獨立金融顧問提供前沿的科技創新產品及優質的服務。時下公司已享有成功獨立金融顧問的最優經紀交易商之一的美譽

 

業績記錄的成功主要來源於位於亞利桑那州斯科茨代爾的資產管理部門,這里處理著高達11億美元的客戶資產池。在首席投資組合策略師Jeff Mindlin的領導下,第一聯盟的職業投資團隊開展了細緻的分析工作並以此構建公司為金融顧問及客戶提供的投資推薦。第一聯盟通過SAS來幫助管理上百個不同的投資模型

 

 “我們依賴SAS的基礎量化結構來為我們提供大量的投資決策。” Mindlin說

 

第一聯盟將SAS廣泛用於技術分析、宏觀經濟分析以及大量的金融模型以支撐投資決策過程。 “我們的首席投資官是美國認證證券技術分析師,我們面臨的挑戰就是要把大量重要的圖形及模式轉化到SAS模型中,以便於他能識別那些他最關注的計量。” Mindlin還說“在技​​術分析前端,我們涵蓋了1000-2000隻候選股票及交易所交易基金(ETF),我們需要深度的計算和大量跨週期的指標。由於我們的交易價格日數據來源於美國晨星公司,加上其他可以追溯到數十年的資源,我們的數據集達千萬行,容量也達好幾個G。

 

轉移到虛擬機以獲得更高的效能

 

第一聯盟每週需升級分析模型以獲得交易所交易基金(ETF)、單隻股票、行業及市值前1000名股票的技​​術預期。即便一次簡單的五日均線升級或者超買/超賣的證券報告也會導致成千上萬的計算

 

我們通過安全的虛擬機證書並且把這些分析過程轉移到雲端。避免了花上半天的時間在我的電腦上運行這些例行事務,這也改善我的效率,現在幾分鐘我們就能得到想要的答案。 ” Mindlin還說“這類分析主要是模式識別,我們通過觀察圖表來確定可計量的信號和指標,比如回調,波浪以及其他我們認為顯著的指標。

 

風險管理也是無時無刻不需考慮的。 Mindlin說“我們通過專有的SAS模型來識別資產組合的潛在風險敞口—β係數以及和股票、債券、商品的相關度,甚至識別粒度、行業、風格、國家、信用及利率風險。然後我們可以比較我們的資產組合風險是否與我們的宏觀市場展望和盈利主題一致。”

Mindlin還指出,SAS部署的影響很低並且容易維護。 “儘管我們運用資源密集的日常事例,但我們有一個遠端虛擬機能降低我們的成本。當我們修改這些日常事例時,我能夠維護整個過程,並且不需要任何專項資源或者外包僱員。”

資料來源:煉數成金


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