摘要: 在投資領域中,有些投資者認為技術分析線圖上若出現一星二陽的K棒組合,代表這支股票未來會有一波多頭的走勢。在這篇文章中,將以GOOGLE公司的歷史股價資料,示範如何以R軟體來回測驗證這個交易想法。若回測的交易日出現一星二陽K棒組合,則以當日的收盤價進場,出場則是在收盤價跌破20日移動平均線時,以跌破當日的收盤價出場。

 


一星二陽

▲圖片標題(來源:中山管院:商業大數據平台)

第二層標題

在這份範例程式碼中,主要會用到兩個套件:

1.quantmod:針對財務量化投資領域開發出的套件,在此份範例檔中,此套件將用來下載股價數據、計算技術指標以及繪圖分析。

2.dplyr:R軟體處理資料的利器,讓R軟體在處理資料時能夠更簡單且迅速。

套件

第下載股價數據

首先利用quantmod套件內的getSymbols()函數來下載歷史股價資料。getSymbols()的Symbols引數要放入下載的股票代碼,src引數則是放入下載的資料庫來源。此處設定的資料庫來源是Google Finance,要下載的股票的代碼可從該網站取得。本次範例是以GOOGLE公司的股票價格資料進行分析,該公司在Google Finance資料庫中的股票代碼是NASDAQ:GOOGL。

getSymbols()

下載好的股價資料是以xts格式做儲存,資料依日期排序,資料欄位依序為開盤價、最高價、最低價、收盤價及成交量。資料期間為2007年01月03日到2017年11月14日

整理股價數據

為方便接下來的程式處理,我們對資料做以下處理:

1.將資料由xts格式轉為tibble格式

2.重新命名欄位

3.將日期成為新的一個欄位

4.將成交量為0及NA的交易日刪除

 

tibble格式

詳見全文: 中山管院:商業大數據平台

 

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